Triple moving average trend following

Média Móvel Tripla tfmt4 Usando três médias móveis, este Expert Advisor abre posições quando todos os 3 MAs estão se movendo na mesma direção. À medida que a média móvel mais rápida recua, o EA sai das posições. Você pode escolher médias móveis com menos barras para capturar tendências de prazo mais curto ou aumentar o número de barras nas médias móveis para capturar tendências de prazo mais longo. Nota: Os valores de entrada padrão não são otimizados. Demonstre o EA e ajuste as entradas para encontrar a combinação otimizada para sua tolerância ao risco e maximizar a lucratividade. Os sistemas Trend Following são projetados em torno de probabilidades de longo prazo. Embora os sistemas Trend Following tenham taxas de ganho mais baixas, a lucratividade vem de grandes tendências, já que a Trend Following reduz as perdas e permite que os vencedores sejam executados. Teste em um portfólio de símbolos como lucros de símbolos de tendência irá compensar as pequenas perdas e fornecer lucros quando outros símbolos não são tendências. Entradas e Pirâmide: As entradas ocorrem quando a média móvel mais rápida está fora da média móvel do meio e a média móvel média está fora da média móvel mais lenta. Veja a captura de tela para um exemplo. Se você definir a variável Max Unit acima de 1, entradas adicionais ocorrerão e pirâmide em incrementos de ATR especificados pela variável ATR entre Pyramids. As saídas ocorrem quando a média móvel mais rápida cruza a média móvel do meio. A saída usa as médias móveis fechadas da barra anterior. Posição de dimensionamento e paradas: Este EA calcula o dimensionamento da posição usando o método Percent Volatility, que está diretamente ligado à parada. A parada usa as entradas ATRPeriods e StopRangeATR para calcular o ATR e, em seguida, multiplicar os dois valores para definir a distância de parada do preço de entrada. As paradas não são codificadas na posição, mas esta EA fecha a posição se o preço atingir o valor de parada. À medida que unidades adicionais são adicionadas através da pirâmide, a parada se move para corresponder ao preço de entrada mais recente. Usando o valor stop, a entrada RiskPercent e as informações da sua conta (tamanho do tick, tamanho do lote, dígitos, etc.), o dimensionamento da posição usa o valor monetário da distância da entrada até a parada e mantém o número de lotes limitado à porcentagem você especifica. Isso permite que cada símbolo, preço, volatilidade seja tratado igualmente. À medida que o tamanho da sua conta é alterado por meio de lucros ou rebaixamentos, o dimensionamento da posição será responsável pela alteração. ShortMA: O número de barras usadas para criar a média móvel simples mais rápida (menos barras). MiddleMA: O número de barras usadas para criar a média móvel simples em movimento do meio. LongMA: O número de barras usadas para criar a média móvel simples mais lenta (a maioria das barras). RiskPercent: O percentual arriscado por posição se o preço atingir a parada. Exemplo: Se você quiser que 2 de seu patrimônio seja arriscado por posição, insira 2 nessa entrada. ATRPeriods: o número de barras a serem usadas no cálculo do ATR. StopRangeATR: este valor será multiplicado pelo ATR para determinar onde a parada será do preço de entrada. Exemplo: Se você quiser que sua parada seja definida como 2 ATR do preço, insira 2 nessa entrada. MaxUnits: O número máximo de entradas (incluindo a entrada inicial) conforme a posição aumenta os lucros e a EA adiciona posições de pirâmide. ATRbetweenPyramids: Este valor será multiplicado pelo ATR a ser usado para calcular quando adicionar a próxima posição através da pirâmide. Exemplo: Defina isso como 1.5 e a próxima posição da pirâmide será adicionada quando o preço atingir sua entrada mais (1.5 ATR) para posições longas ou entrada menos (1.5 ATR) para posições curtas. Slippage: Quantidade de derrapagem permitida ao entrar na posição. ReduçãoPercent: Insira um valor pelo qual você pode reduzir seu patrimônio para o cálculo do tamanho da posição. Exemplo: Se você estiver em um período de rebaixamento, poderá inserir 20 nessa entrada e o tamanho da posição será 20 menor do que sem a redução. O cálculo do tamanho da posição trataria seu patrimônio como 80 do que realmente é reduzir seu risco até que o rebaixamento termine. Trends following systems - quotLost Paradisequot escrito por Sergey Tarassov Imagine que você tenha encontrado uma máquina do tempo capaz de entregar você 1900s. Além disso, leva você até lá com todos os seus computadores, programas, conhecimento moderno, etc. Você negociaria com sucesso, então eu acho que sim. Embora o mercado de ações, há cem anos, fosse tão desafiador quanto sempre, ele tinha uma grande vantagem em comparação com o mercado de ações de hoje. Esta vantagem foi uma possibilidade de aplicar o sistema seguinte de tendência. Neste artigo, tentarei comparar DJI de vez em quando, e você verá quão significativa é a diferença entre negociar o mercado de tendência seguinte e aquele que temos hoje. Crossover de médias móveis clássicas - um sistema de tendência Um sistema de negociação crossover de médias móveis lassical é assim: Aqui o programa gera um sinal de compra quando a média móvel rápida (vermelha) cruza a média móvel lenta (azul) de baixo para cima vice-versa um sinal de venda é gerado no cruzamento de baixo para cima. A lógica deste sistema de negociação é bastante óbvia, consiste em dois passos: Passo 1 - observe o momento em que a média móvel rápida atinge o seu fundo. Passo 2 - espere algum tempo enquanto este movimento de tendência ascendente é confirmado pelo movimento ascendente. A média móvel lenta emprega este procedimento Esta estratégia é bastante óbvia e intuitivamente muito clara. A figura principal aqui é a tendência, e nosso objetivo aqui é revelar o momento em que essa tendência começa. Assim, é um sistema que segue a tendência. Cruzamento de médias móveis invertidas - retorno ao sistema médio Podemos aplicar outra regra - comprar quando a média móvel rápida cruza a média móvel lenta DE PARA CIMA PARA BAIXO. Se fizermos isso, obteremos um sistema comercial totalmente diferente. É assim que um sistema invertido parece: aqui, o movimento do preço parece mais uma oscilação em torno da média móvel lenta (azul). Se o preço se afastar muito da curva azul, volta a um valor médio. A figura principal aqui é a tendência do preço retornar a esse valor médio. Comparado ao primeiro exemplo em que a média móvel lenta (azul) fornece a luz verde para um movimento de tendência adicional, a média móvel lenta no segundo exemplo fornece o nível de atração e o preço oscila em torno desse nível. Assim, podemos especificar dois estilos de movimento de preço - seguindo a tendência e retornando à média. Eu gostaria de mencionar que esses dois padrões de comportamento não estão relacionados diretamente ao mercado de tendência e sideway. Se a tendência for forte, podemos ter mais tendências seguindo padrões, mas nem sempre é assim. Por exemplo, em um período do forte movimento de tendência ascendente no ano de 2003 - o início de 2004, ainda tivemos muitos retornos para movimentos médios: essa questão é mais do que apenas tendência. Na teoria do caos, dois tipos de sistemas são definidos: sistemas persistentes e anti persistentes. Esses dois tipos de comportamento de mercado (descritos acima) correspondem a essa definição. Abaixo tentarei explicar essas entidades conduzindo uma pesquisa e usando a linguagem compreensível por um trader (para um especialista em Teoria do Caos, esta pesquisa também pode ser conduzida usando análise R / S). IMHO: estes dois padrões de comportamento permitem especificar a tendência global no comportamento do mercado de ações: sua estrutura fractal mudou dramaticamente nas últimas décadas. Neste artigo vou tentar revelar essa tendência. Eu baixei o índice Dow Jones Industrial desde 1900 até 1910 e executei o Trading Strategy Constructor no programa Timing Solution. Este módulo pesquisa as estratégias mais negociáveis ​​para qualquer instrumento financeiro. Claro que permite encontrar o melhor cruzamento de médias móveis para esse instrumento. Em nosso exemplo para DJI, ele examina mais de mil estratégias baseadas em diferentes médias móveis e mostra as informações estatísticas para os primeiros 50 mais lucrativos. Aqui está: Há apenas 5 de 50 estratégias baseadas em médias móveis são invertidas (é 10 de 50), ou seja, na maioria dos casos (90) o cruzamento de médias móveis clássicas funcionou desde 1900 até 1910. Em outras palavras, cem anos atrás a tendência seguindo a estratégia prevaleceu na Terra do Mercado de Ações. O tempo nesta terra foi feito por investidores. O objetivo dos comerciantes então e ali era encontrar a estratégia apropriada para se mover no fluxo da tendência. O Paraíso está perdido Vamos voltar ao nosso tempo e ver o que aconteceu na terra do mercado de ações durante esses cem anos. Examinei as estratégias de cruzamento de médias móveis usando agora o histórico de preços do Dow Jones Industrial Index para os anos 2000-2010. O resultado é impressionante: todas as 50 melhores estratégias de negociação baseadas em crossovers de médias móveis são invertidas. Este fato definitivamente nos diz que o mercado de ações agora é movido por engrenagens totalmente diferentes do que há cem anos atrás. A maior parte do dinheiro no mercado de ações é feita não seguindo a tendência, eles são feitos do movimento de reversão. O tempo nesta terra é feito agora por robôs comerciais que são capazes de lidar com as menores flutuações do preço. Índice de Inversão (II) Como uma medida do status do mercado de ações (ou seja, seguindo tendência ou retorno à média), usei o Índice de Inversão (II). É calculado desta forma: o programa encontra os melhores crossovers de médias móveis para o instrumento financeiro analisado (ou seja, crossovers de médias móveis que proporcionam o melhor lucro e analisamos crossovers de médias móveis clássicas e invertidas). O programa analisa mais de um milhar de diferentes combinações de crossover de médias móveis. Dentre todas as estratégias de médias móveis, o programa escolhe as 50 melhores e calcula a porcentagem de cruzamentos invertidos. A maior porcentagem da quantidade de estratégias invertidas indica que, para o instrumento financeiro escolhido, o retorno à estratégia média funciona melhor do que uma estratégia de tendência seguida. Por exemplo, este registro significa que dentro do período analisado duas estratégias são lucrativas: 1 - as médias móveis simples invertidas cruzam com períodos fast3 bars e slow20 bars, e 2 - as médias móveis invertidas triple crossover fast3 barras Middle5 bars slow7 bars. Este índice muda em 0-100 diapason. Se o índice II for alto, isso significa que, para o mercado em questão, há mais retornos para os movimentos de médias, enquanto um valor baixo desse índice indica que a tendência seguindo a tendência é predominante. A vantagem deste indicador é: é muito sensível às mudanças no comportamento do mercado de ações. Permite ver muito mais nuances do que a análise R / S padrão. Histórico do Índice de Inversão Vamos ver como esse índice mudou no tempo. Eu baixei os dados do histórico de preços do DJI desde o ano de 1890 e examinei as estratégias de movimento em diferentes intervalos de 10 anos: 1890-1900, 1895-1905, 1900-1910, etc. Para cada intervalo, o Índice de Inversão é calculado. Aqui está: Como você vê, o índice de inversão sempre foi inferior a 50 até 1980. Desde 1985, ele salta para 89 e, desde então, é muito alto (a queda de 50 no ano 2000 é causada pela grande tendência dos anos 90). . Agora surge a pergunta: quando exatamente e por que esse retorno às estratégias de médias aconteceu, calculei um diagrama mais detalhado para esse índice, cobrindo os anos de 1975-1990: Você pode ver aqui que essas mudanças aconteceram a partir do ano de 1981. Por que não sei exatamente. No entanto, a primeira ideia que me vem à mente enquanto penso no ano de 1981 são as reformas dos Reagans, especialmente a desregulamentação do setor financeiro (verão de 1981). O novo grande jogador chegou ao mercado de ações, sistemas de negociação automatizados começaram a ser desenvolvidos, e esse fato mudou totalmente a paisagem do mercado de ações. O Índice de Inversão apontou essa mudança com muita precisão, até um ano. Aqui você pode fazer o download da planilha do Excel com estas tabelas. MÉDIA DE MOVIMENTOS DIVERSOS Embora os sistemas de média móvel simples e dupla sejam comuns, eles são na maioria das vezes mencionados como sistemas de reversão que estão no mercado a cada 100 horas. Sabemos que o mercado não é uma tendência 100 vezes, então o exemplo do sistema de crossover médio móvel abaixo é configurado para acionar uma entrada, mas nem sempre está no mercado. A versão do sistema de reversão é mencionada e testada como a média móvel dupla no Guia da Tartaruga e dos Traders Técnicos para Análise de Computadores do Mercado Futuro. O sistema de crossover de média móvel dupla é uma versão simplificada do sistema Donchian 5 e 20 que é mencionado e testado no Guia Dow Jones-Irwin para sistemas de negociação, no entanto, temos visto outras versões do sistema Donchian 5/20 com regras adicionais de entrada além do crossover MA simples sozinho. LeBeau e Lucas dizem que o Donchian 5/20. não é um sistema simples de reversão, mas usa um conjunto elaborado de filtros. A entrada básica do sistema de média móvel dual é quando a linha média móvel de tempo mais rápido cruza a linha média móvel de tempo menor. Para os 5 dias e 20 dias de Donchian, por exemplo, médias móveis, uma posição longa ocorre quando a média móvel de 5 dias ultrapassa a média móvel de 20 dias. Uma posição curta ocorre quando a média móvel de 5 dias cruza abaixo da média móvel de 20 dias. Você pode optar por receber a entrada assim que as linhas se cruzarem ou esperar até que o preço feche no lado da cruz. POSITION SIZING Position Dimension e o stop são as maiores mudanças da versão de reversão. Bem, use uma parada e calcule o Tamanho da posição usando o método Porcentagem de Volatilidade, que é um risco definido se interrompido. Para nosso exemplo, temos um stop ATR 1.5 de 14 dias que arrisca 2 patrimônio líquido por posição. Se uma entrada longa em 10 tiver uma parada em 8,5, 1,5 estaria em risco para cada ação se fosse uma compra de ações. Se o tamanho da conta for 10.000 e o risco por posição for 2, seu risco seria 200. Os 200 (10.000 2) divididos por 1.50 (do valor de ATR se a parada for atingida) seria uma posição de 133 ações. Calcule o tamanho da posição, assumindo o risco e dividindo-o pelo valor do movimento até a parada. Juntamente com o cálculo do tamanho da posição, use um múltiplo do ATR como a parada. Um exemplo é usar um ATR de 14 dias multiplicado por 1,5 e adicionar números a ele. Se você tem um estoque que você digitou em 10 e o ATR de 14 dias é 1, você seria parado fora de uma posição longa em 8.50. Uma posição curta seria interrompida às 11.50. As versões de reversão aguardam até que as linhas médias móveis se cruzem com o outro lado, mas, dependendo dos seus prazos, você pode ter um atraso significativo que devolve muito do lucro das tendências. Uma saída mais restrita, como o preço que atinge uma SAR Parabólica, uma quebra de um canal de preços ou o uso de uma interrupção de outra linha de média móvel, pode ser uma alternativa melhor para o seu sistema. VARIAÇÕES Para evitar algumas falhas quando o mercado está tendendo lateralmente, você pode adicionar filtros adicionais, como ADX, Stochastics ou RSI. Se você estiver usando prazos mais lentos, as médias móveis ficarão paralisadas com o preço, de modo que um filtro adicional para compensar pode ser um novo preço alto antes de uma posição longa ou um novo preço ser baixo antes de uma posição vendida. MAIS DETALHES Uma pesquisa na Internet irá encontrar muitas páginas relacionadas com este sistema. Você também pode encontrá-lo nos três livros mencionados acima, testando os resultados e comparando-os com outros sistemas. Way of the Turtle usa-o como um sistema de longo prazo com linhas de 100 dias e 350 dias. O Guia Técnico de Investidores em Análise de Computadores do Mercado Futuro e o Guia Dow Jones-Irwin para Sistemas de Negociação usam-no com linhas de 5 e 20 dias. cópia 2012 GTV HOLDINGS, LLC. TODOS OS DIREITOS RESERVADOS. Sobre Nós Fale Conosco VOCÊ ASSUME TODOS OS RISCOS ASSOCIADOS ÀS DECISÕES DE INVESTIMENTO FEITAS COM BASE NAS INFORMAÇÕES CONTIDAS NESTE WEBSITE. 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