Best moving average strategy for nifty

Um teste para encontrar a melhor estratégia de venda média móvel Dr. Winton Felt Para desenvolver ou refinar nossos sistemas de negociação e algoritmos, nossos traders frequentemente conduzem experimentos, testes, otimizações e assim por diante. Testamos várias estratégias de venda e agora compartilhamos algumas dessas descobertas. R. Donchian, popularizou o sistema no qual ocorre uma venda se a média móvel de 5 dias cruzar abaixo da média móvel de 20 dias. R. C. Allen popularizou o sistema no qual ocorre uma venda se a média móvel de 9 dias ultrapassar a média móvel de 18 dias. Alguns traders sentem que desistem de menos ganhos que alcançam se usarem uma média móvel longa e curta. Essas pessoas preferem vender se a média móvel de cinco dias ultrapassar a média móvel de dez dias. Os comerciantes usaram variações dessas idéias (algumas divulgando os benefícios de uma variação e outras divulgando os benefícios de outra). Um trader nos contou sobre o cruzamento das médias móveis exponenciais de 7 dias e 13 dias. Como esse sistema parecia ter algum mérito, ele foi incluído nos testes para fins de comparação. As estratégias cobertas nesta série particular de testes incluíram todos os sistemas duplos nos quais a média móvel mais curta foi entre 4 dias e 50 dias e a média móvel mais longa foi entre a média móvel curta em duração e 200 dias. Aqui relatamos alguns dos sistemas mais populares e as variações desses sistemas. Vender se a média móvel de 9 dias simples do stockrsquos ultrapassar a sua média móvel simples de 18 dias, Vender se a média móvel simples de 10 dias ficar abaixo da média móvel simples de 18 dias, Vender se a média móvel simples de 10 dias do stockrsquos cruza abaixo de sua média móvel simples de 19 dias, venda se a média móvel simples de 9 dias cruzar abaixo de sua média móvel simples de 19 dias, venda se a média móvel simples de 9 dias cruzar abaixo de sua média móvel simples de 20 dias, Vender se a média móvel de 10 dias simples estivar abaixo de sua média móvel simples de 20 dias, Vender se a média móvel simples de 4 dias cruzar abaixo de sua média móvel simples de 18 dias, Vender se a média móvel de 5 dias simples do stockrsquos atravessa abaixo de sua média móvel simples de 18 dias, Vende se a média móvel de 4 dias do stockrsquos cruza abaixo da média móvel simples de 20 dias, Vende se a média móvel de 5 dias do stockrsquos cruza abaixo de sua média móvel simples de 20 dias e, Vender se a média móvel de 5 dias simples estivar abaixo de sua média móvel simples de 9 dias, Vender se a média móvel simples de 4 dias cruzar abaixo de sua média móvel simples de 9 dias, Vender se o stockrsquos simples 4 dias média móvel cruza abaixo de sua média móvel simples de 10 dias, venda se a média móvel de 5 dias simples estivar abaixo de sua média móvel simples de 10 dias, venda se a média móvel exponencial de 7 dias cruzar abaixo de sua movimentação exponencial de 13 dias sell, se a média móvel exponencial de 7 dias cruzar abaixo de sua média móvel exponencial de 14 dias. Queríamos evitar o ajuste de curvas. Quer dizer, queríamos testar essas estratégias em uma ampla gama de ações representando uma variedade de indústrias e setores de mercado. Além disso, queríamos testar em várias condições de mercado. Portanto, testamos as estratégias em cada uma das cerca de 3.000 ações durante um período de cerca de 9 anos (ou durante o período em que as ações foram negociadas se fossem negociadas por menos de 9 anos), levando em conta as comissões, mas não as pontuações. a ordem de venda é de 30, mas o preço pelo qual a venda é executada é de 29,99. Nesse caso, o escorregão seria um centavo por ação. A mesma estratégia quotbuyquot foi usada consistentemente para cada teste. A única variável era a regra para vender. Para cada estratégia, totalizamos os retornos de todas as ações. Realizamos um total de 47.312 testes. A ideia por trás desse experimento foi descobrir quais dessas disciplinas venderam os melhores resultados na maioria das vezes para a maioria das ações. Lembre-se que a rentabilidade de um sistema que é aplicado a um único estoque (mesmo que isso seja repetido para 3.000 ações, como em nosso teste) não mostra o quadro inteiro. Lucratividade por unidade de tempo investido é uma maneira melhor de comparar sistemas. Ao conduzir este teste em disciplinas de estoque, exigimos que cada sistema tivesse que esperar por um novo sinal de compra no estoque em particular sendo testado. Na vida real, um comerciante poderia pular para outra ação imediatamente após uma venda. Portanto, o comerciante teria pouco ou nenhum tempo de espera, enquanto espera para fazer a próxima compra. Um sistema que é menos lucrativo, mas que sai de uma posição anterior, poderia, portanto, gerar lucros maiores ao longo de um ano, reinvestindo em uma garantia diferente, assim que a primeira fosse vendida. Por outro lado, seria um desempenho pior se tivesse que esperar pelo próximo sinal de compra no mesmo estoque, enquanto outro sistema mais lento ainda estava mantendo e ganhando dinheiro. Assim, um sistema que capta um lucro de 10 em 20 dias pode não se comparar bem com outro sistema que captura apenas um lucro nos primeiros 10 dias desse mesmo movimento e depois vende para assumir outra posição em outro lugar. Os vários sistemas de venda são organizados abaixo por ordem de lucratividade. A coluna da esquerda é a média móvel curta e a coluna do meio é a média móvel longa. Os sinais de venda foram gerados quando a média curta cruzou abaixo da média longa. A coluna da direita é a rentabilidade total de todas as ações testadas. O principal item de comparação não é a magnitude real do ganho para cada sistema de venda. Isso varia consideravelmente com diferentes combinações de sistemas quotbuyquot e quotsellquot. Não estávamos testando a rentabilidade de qualquer sistema completo, mas pelo mérito relativo dos vários sistemas quotsellquot isolados de suas respectivas disciplinas de cotação ótimas. Como você pode ver na tabela, vender quando a média móvel de 9 dias cruzou abaixo da média móvel de 18 dias não foi tão lucrativo quanto a venda quando a média móvel de 10 dias cruzou abaixo da média móvel de 20 dias. A média móvel de 5 dias de Donchianrsquos da média de 20 dias também foi mais lucrativa do que a média de 9 dias da média de 18 dias. Todos os testes foram idênticos. A única variável foi a combinação de médias móveis selecionadas. Os dois sistemas exponenciais estavam na parte inferior da lista em lucratividade. Não leia este relatório sem ler o relatório de acompanhamento clicando no link abaixo da tabela. A tabela fornece apenas parte da história. Além disso, este estudo não foi uma tentativa de medir a eficácia relativa de sistemas completos. Por exemplo, R. C. Sistema Allen (como um sistema completo) pode muito bem superar qualquer um dos sistemas acima na tabela a seguir. O ponto de entrada de um sistema tem muito a ver com o lucro obtido no ponto de saída de um sistema. Os pontos de entrada dos vários sistemas foram ignorados neste estudo. Este estudo apóia a noção de que o lado de venda de um sistema de média móvel tripla baseado nas médias móveis de 5, 10 e 20 dias provavelmente será mais lucrativo do que o lado de venda dos semelhantes 4-9-18. - dia combinação média móvel. Ele tem a vantagem adicional de nos permitir monitorar o cruzamento descendente da média móvel de 5 dias em relação à média móvel de 20 dias. O último é o sistema Donchianrsquos, e é um sistema forte por si só (também fornece sinais anteriores às combinações 9-18 ou 10-20). Portanto, incluindo as médias móveis de 5, 10 e 20 dias em nossos gráficos nos dá uma opção adicional. Podemos usar o sistema triplo de média móvel de 5, 10 e 20 dias para gerar nossos sinais de venda ou podemos usar Donchianrsquos sistema dual de média móvel de 5 a 20 dias. Se o padrão de estoque não se parecer ou não estiver certo para nós, a média móvel de 5 dias nos dará uma saída anterior. Caso contrário, podemos aguardar o cruzamento 10-20. Embora pudéssemos distinguir as diferenças entre os principais sistemas, deve-se lembrar que as diferenças no retorno total líquido durante todo o tempo de teste foram muito pequenas em uma base percentual. Por exemplo, a diferença entre o sistema mais bem classificado e o do oitavo lugar foi de apenas cerca de 2,4. Se você espalhar isso durante todo o tempo do estudo, verá que as diferenças anuais são realmente muito pequenas. Com relação a sistemas completos, o sistema de 9, 18 dias pode ser mais lucrativo do que o sistema de 10 ou 20 dias ou o sistema Donchian. Para essas considerações e outros comentários e informações, consulte o relatório de acompanhamento: Um teste para encontrar a melhor estratégia de venda média móvel: comentários e observações. Saiba mais sobre isso e veja uma lista de tutoriais sobre disciplinas para investidores e traders. Cópia dos direitos autorais 2008 - 2016 por StockDisciplines aka Stock Disciplines, LLC O Dr. Winton Felt mantém uma variedade de tutoriais gratuitos, alertas de estoque e resultados de escâner em uma área de avaliação de mercado, com informações e ilustrações referentes a pré-requisitos. aumento de estoque em ações / alertas de estoque e informações e vídeos sobre perdas de parada ajustadas à volatilidade em ações / disciplinas / aviso prévio para Webmasters Se você deseja publicar este artigo em seu blog ou site, você pode fazê-lo somente se você respeitar pelos nossos Termos de Uso e Contratos do Publisher. 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Como o vola muda, o MA mostrará resultados diferentes. Acho que você também nunca ouviu falar sobre isso. Forth: Para mercados com limites de alcance, o MA é inútil. Aqui você tem que usar outras ferramentas. Qual deles Acho que você nunca ouviu falar deles? Se você quiser expandir seu pouco conhecimento sobre MA, por favor leia primeiro no fórum os muitos tópicos existentes sobre MA antes de iniciar um tópico tão inútil sobre ele e se você começar de novo um outro, nunca mais use as palavras: Best, como esta é a palavra mais idiota a ser usada para explicar o que você quer explicar, pois não existe melhor no mercado de negociação. Originally Posted by tradertushar sir recentemente use uma estrategia em que COMPRA quando a acao cruzar seus dias alta VENDER quando o estoque cruzar seus dias baixos pois quando o estoque cruzar seus dias alta ou baixa ele faz um alto ou baixo novamente assim aproveite Para elaborar um pouco mais essa estrategia Para o dia de negociação, procure ações que quebram o seu Hr alta / baixa Calcular Fibonacci extn de uma hora H / L amp livro lucros () Na maioria das vezes, 128 amp 138,2 seria atingido. O retrocesso até 50 possíveis amperes o / l deve ser 62 Adicionar à posição do ano nos retracements para calcular a média das posições do amp e, portanto, dividir o ano adequadamente para acomodar os complementos com fundos disponíveis. A taxa de sucesso é 80-90. Paciência evitando medo e ganância são as chaves aqui. Última edição por rangarajan 21 de abril de 2013 às 09:53. Motivo: adicionar texto Originalmente publicado por DanPickUp O título do tópico é lixo absoluto, assim como o post por ele mesmo é. Não há melhor MA em que nunca. Primeiro: Sobre o que MA você falaria de qualquer forma, já que existem diferentes tipos de MAs. Acho que você nem sabe disso. Segundo: Se você tem alguma idéia sobre os MAs, que tal misturar os diferentes tipos de MAs uns aos outros. Acho que você também nunca ouviu falar sobre isso. Terceiro: O MA tem que ser testado com qualquer testador de sistema de tempos em tempos, em qualquer período de tempo e mercado, como mudanças de vola. Como o vola muda, o MA mostrará resultados diferentes. Acho que você também nunca ouviu falar sobre isso. Forth: Para mercados com limites de alcance, o MA é inútil. Aqui você tem que usar outras ferramentas. Qual deles Acho que você nunca ouviu falar deles? Se você quiser expandir seu pouco conhecimento sobre MA, por favor leia primeiro no fórum os muitos tópicos existentes sobre MA antes de iniciar um tópico tão inútil sobre ele e se você começar de novo um outro, nunca mais use as palavras: Best, como esta é a palavra mais idiota a ser usada para explicar o que você quer explicar, pois não existe melhor no mercado de negociação. Obrigado pelo seu tempo e consideração. Primeiro de tudo, deixe-me dizer uma coisa. Entenda meu segmento com paciência. No meu segmento, claramente eu mencionei EMA, mas você me perguntando o que MA. Nós combinamos diferentes MA para reduzir o ruído ou sinais falsos. Sim, o MA pode não funcionar com o Range Bound, mas o sistema 5EMA amp 20EMA reduziu os sinais falsos muitas vezes. É minha experiência. Aqui você mencionou que temos que usar outras ferramentas no limite de alcance. Se você sabe, me avise. tradertushar, timepass amp rangarajan compartilharam suas experiências. Obrigado por compartilhar seus pensamentos. Originally Posted by tradertushar senhor recentemente usar uma estratégia em que comprar quando o estoque cruzar seus dias alta vender quando o estoque cruzar seus dias baixos porque quando o estoque cruzar seus dias altos ou baixos, fazer um alto ou baixo novamente assim aproveite Tente usar essa estratégia. Compre quando o preço das ações estiver acima do preço de abertura dos dias com um stop loss perto do preço de abertura. Vender quando o preço das ações está abaixo do preço de abertura dos dias, com um stop loss perto do preço de abertura. 1) Hoje TCS preço de abertura-1000 / - comprar acima de 1000 / - com um stop loss de 999 Se TCS comércio abaixo de 999 / -, então vender abaixo de 999 / - com uma perda de parada de 1000 / - 2) SBI - 2100 (hoje Preço de Abertura) Se agora for SBI tradng 2098, Vender SBI com stop loss de 2101 Se agora for SBI tradng 2102, comprar SBI com stop loss de 2099 Success rate pode ser 70 a 80 (apenas suposição, nunca testado). Tenha sempre em mente o preço de abertura. Re: Melhor Estratégia Média Móvel - 5 EMA amp 20 EMA com 15Min Time Frame Não importa. É só: quando vejo tópicos que começam com um título como: Melhor do que nunca. e, em seguida, leia algo como isto: 15Min período de tempo com 5 EMA amp 20 EMA sistema é melhor estratégia de negociação para Intraday, então eu realmente fico um pouco selvagem. E isso especialmente quando a recomendação termina com as palavras: Funciona melhor no mercado de limites também. então eu realmente explodo. Desculpe, mas quem diabos poderia escrever esse absurdo em um fórum comercial sob tal título, em vez de ser normal e perguntar se faz sentido usar esses e aqueles EMAs sob essas e aquelas circunstâncias e agrada outro para compartilhar pensamentos lá Agora de qualquer maneira, alguns postaram algumas ideias no seu tópico e está bem do jeito que elas fizeram. Espero que você tenha aprendido alguma coisa por lá postar. Uma maneira de ajustar qualquer sistema de negociação ou estilo de negociação é trabalhar ao mesmo tempo com três gráficos abertos em sua tela. Qualquer plataforma de negociação normal lhe dará essa possibilidade. Como você mencionou no intraday, em um gráfico você usa o 5 min tf, no outro gráfico você usa o 15 min tf e no terceiro gráfico você usa o 180 min tf. Você escolheu o que você gosta de tempo, como não há melhor ou que nunca. Tudo depende da sua experiência e dos resultados que você fez ou terá ao longo do tempo do jeito que você usou. No começo você tem que brincar com ele e você pode até começar com o tf dado aqui. Como você vê na sua frente esses gráficos, você terá uma visão geral melhor do que está acontecendo no mercado que você negocia. Agora você usa f. e seus EMAs nos 15 min tf e no outro tf você usa alguns MAs diferentes ou o indicador que quiser. Não faz sentido eu escrever agora todos os detalhes disso ou como eu faço, já que há combinações infinitas que você pode usar. O que funciona para mim não é necessário trabalha com você. Também aqui: Brinque com ele e você descobrirá o que entende e usará. Eu também tive e fiz a maior parte desse modo, pois a escolha final e melhor para eu não usar foi apresentada em uma tabuinha de prata. Para chegar ao fim: No menor tempo você faz suas entradas, no meio você define as tendências atuais do dia, o que permitirá que você veja se o mercado se move para o lado, e o maior tf é usado para ver o tempo todo toda a imagem do seu mercado. Agora desejo-lhe boa sorte e muitos bons negóciosMoving Médias - Médias Móveis Simples e Exponenciais - Simples e Exponencial Introdução Médias móveis suavizar os dados de preços para formar um indicador de tendência seguinte. Eles não prevêem a direção do preço, mas definem a direção atual com um atraso. As médias móveis são atrasadas porque são baseadas em preços passados. Apesar desse atraso, as médias móveis ajudam a suavizar a ação do preço e filtram o ruído. Eles também formam os blocos de construção de muitos outros indicadores técnicos e sobreposições, como o Bollinger Bands. MACD e o oscilador McClellan. Os dois tipos mais populares de médias móveis são a média móvel simples (SMA) e a média móvel exponencial (EMA). Essas médias móveis podem ser usadas para identificar a direção da tendência ou definir níveis potenciais de suporte e resistência. Aqui está um gráfico com um SMA e um EMA: Cálculo da Média Móvel Simples Uma média móvel simples é formada pelo cálculo do preço médio de um título em um número específico de períodos. A maioria das médias móveis é baseada nos preços de fechamento. Uma média móvel simples de 5 dias é a soma de cinco dias dos preços de fechamento dividido por cinco. Como o próprio nome indica, uma média móvel é uma média que se move. Os dados antigos são descartados quando novos dados são disponibilizados. Isso faz com que a média se mova ao longo da escala de tempo. Abaixo está um exemplo de uma média móvel de 5 dias evoluindo ao longo de três dias. O primeiro dia da média móvel simplesmente cobre os últimos cinco dias. O segundo dia da média móvel cai o primeiro ponto de dados (11) e adiciona o novo ponto de dados (16). O terceiro dia da média móvel continua soltando o primeiro ponto de dados (12) e adicionando o novo ponto de dados (17). No exemplo acima, os preços aumentam gradualmente de 11 para 17 em um total de sete dias. Observe que a média móvel também aumenta de 13 para 15 em um período de cálculo de três dias. Observe também que cada valor médio móvel está um pouco abaixo do último preço. Por exemplo, a média móvel para o dia um é igual a 13 e o último preço é 15. Os preços dos quatro dias anteriores foram menores e isso faz com que a média móvel caia. Cálculo da Média Móvel Exponencial As médias móveis exponenciais reduzem a defasagem aplicando mais peso aos preços recentes. A ponderação aplicada ao preço mais recente depende do número de períodos na média móvel. Existem três etapas para calcular uma média móvel exponencial. Primeiro, calcule a média móvel simples. Uma média móvel exponencial (EMA) tem que começar em algum lugar, então uma média móvel simples é usada como a EMA do período anterior no primeiro cálculo. Em segundo lugar, calcule o multiplicador de ponderação. Terceiro, calcule a média móvel exponencial. A fórmula abaixo é para um EMA de 10 dias. Uma média móvel exponencial de 10 períodos aplica uma ponderação de 18,18 ao preço mais recente. Um EMA de 10 períodos também pode ser chamado de EMA 18.18. Uma EMA de 20 períodos aplica uma ponderação de 9,52 ao preço mais recente (2 / (201), 0952). Observe que a ponderação para o período de tempo mais curto é maior que a ponderação para o período de tempo mais longo. Na verdade, a ponderação cai pela metade toda vez que o período de média móvel duplica. Se você quiser uma porcentagem específica para um EMA, use essa fórmula para convertê-la em períodos e insira esse valor como o parâmetro EMA039s: Abaixo, um exemplo de planilha com uma média móvel simples de 10 dias e um 10- dia média móvel exponencial para Intel. Médias móveis simples são diretas e exigem pouca explicação. A média de 10 dias simplesmente se move à medida que novos preços se tornam disponíveis e os preços antigos caem. A média móvel exponencial começa com o valor médio móvel simples (22,22) no primeiro cálculo. Após o primeiro cálculo, a fórmula normal assume o controle. Como um EMA começa com uma média móvel simples, seu valor real não será percebido até 20 ou mais períodos depois. Em outras palavras, o valor na planilha do Excel pode diferir do valor do gráfico devido ao curto período de lookback. Esta planilha só volta 30 períodos, o que significa que o efeito da média móvel simples teve 20 períodos para se dissipar. StockCharts recua pelo menos 250 períodos (normalmente muito mais) para os seus cálculos, pelo que os efeitos da média móvel simples no primeiro cálculo foram totalmente dissipados. O Fator de Retardo Quanto maior a média móvel, mais o atraso. Uma média móvel exponencial de 10 dias irá abraçar os preços muito de perto e virar logo após os preços mudarem. Médias móveis curtas são como lanchas - ágeis e rápidas de mudar. Por outro lado, uma média móvel de 100 dias contém muitos dados antigos que diminuem a velocidade. Médias móveis mais longas são como petroleiros oceânicos - letárgico e lento para mudar. É preciso um movimento de preço maior e mais longo para uma média móvel de 100 dias para mudar de rumo. O gráfico acima mostra o ETF SampP 500 com um EMA de 10 dias seguindo os preços e uma moagem de 100 dias da SMA mais alta. Mesmo com o declínio de janeiro a fevereiro, a SMA de 100 dias realizou o curso e não recusou. O SMA de 50 dias se encaixa entre as médias móveis de 10 e 100 dias quando se trata do fator de atraso. Médias Móveis Simples vs Exponenciais Embora existam diferenças claras entre médias móveis simples e médias móveis exponenciais, uma não é necessariamente melhor que a outra. As médias móveis exponenciais têm menos defasagem e, portanto, são mais sensíveis aos preços recentes - e às mudanças recentes nos preços. As médias móveis exponenciais girarão antes de médias móveis simples. Médias móveis simples, por outro lado, representam uma média real de preços para todo o período de tempo. Como tal, médias móveis simples podem ser mais adequadas para identificar níveis de suporte ou resistência. A preferência média móvel depende de objetivos, estilo analítico e horizonte de tempo. Os cartógrafos devem experimentar os dois tipos de médias móveis, bem como prazos diferentes para encontrar o melhor ajuste. O gráfico abaixo mostra a IBM com o SMA de 50 dias em vermelho e o EMA de 50 dias em verde. Ambos atingiram o pico no final de janeiro, mas o declínio na EMA foi mais acentuado do que o declínio na SMA. A EMA apareceu em meados de fevereiro, mas a SMA continuou em baixa até o final de março. Observe que o SMA apareceu mais de um mês após o EMA. Comprimentos e Prazos O comprimento da média móvel depende dos objetivos analíticos. Médias móveis curtas (5 a 20 períodos) são mais adequadas para tendências e negociações de curto prazo. Os cartistas interessados ​​em tendências de médio prazo optariam por médias móveis mais longas, que poderiam se estender por 20 a 60 períodos. Os investidores de longo prazo preferirão médias móveis com 100 ou mais períodos. Alguns comprimentos médios móveis são mais populares que outros. A média móvel de 200 dias é talvez a mais popular. Por causa de seu comprimento, esta é claramente uma média móvel de longo prazo. Em seguida, a média móvel de 50 dias é bastante popular para a tendência de médio prazo. Muitos grafistas usam as médias móveis de 50 e 200 dias juntas. Curto prazo, uma média móvel de 10 dias era bastante popular no passado porque era fácil calcular. Um simplesmente adicionou os números e moveu o ponto decimal. Identificação de tendência Os mesmos sinais podem ser gerados usando médias móveis simples ou exponenciais. Como observado acima, a preferência depende de cada indivíduo. Estes exemplos abaixo usarão médias móveis simples e exponenciais. O termo média móvel se aplica a médias móveis simples e exponenciais. A direção da média móvel transmite informações importantes sobre os preços. Uma média móvel crescente mostra que os preços geralmente estão aumentando. Uma queda na média móvel indica que os preços, em média, estão caindo. Uma média móvel crescente de longo prazo reflete uma tendência de alta de longo prazo. A queda da média móvel de longo prazo reflete uma tendência de baixa de longo prazo. O gráfico acima mostra 3M (MMM) com uma média móvel exponencial de 150 dias. Este exemplo mostra o quão bem as médias móveis funcionam quando a tendência é forte. A MME de 150 dias foi desativada em novembro de 2007 e novamente em janeiro de 2008. Observe que foi necessário um declínio de 15 para reverter a direção dessa média móvel. Esses indicadores de atraso identificam inversões de tendência à medida que ocorrem (na melhor das hipóteses) ou depois de ocorrerem (na pior das hipóteses). MMM continuou em baixa em março de 2009 e depois subiu 40-50. Observe que a MME de 150 dias só apareceu após esse aumento. Uma vez feito, no entanto, a MMM continuou em alta nos próximos 12 meses. As médias móveis funcionam de forma brilhante em tendências fortes. Crossovers duplos Duas médias móveis podem ser usadas juntas para gerar sinais de crossover. Em Análise Técnica dos Mercados Financeiros. John Murphy chama isso de método crossover duplo. Os cruzamentos duplos envolvem uma média móvel relativamente curta e uma média móvel relativamente longa. Como em todas as médias móveis, o comprimento geral da média móvel define o período de tempo do sistema. Um sistema usando um EMA de 5 dias e EMA de 35 dias seria considerado de curto prazo. Um sistema usando uma SMA de 50 dias e uma SMA de 200 dias seria considerado de médio prazo, talvez até a longo prazo. Um cruzamento de alta ocorre quando a média móvel mais curta cruza acima da média móvel mais longa. Isso também é conhecido como uma cruz de ouro. Um cruzamento de baixa ocorre quando a média móvel mais curta cruza abaixo da média móvel mais longa. Isso é conhecido como uma cruz morta. Os cruzamentos médios móveis produzem sinais relativamente tardios. Afinal, o sistema emprega dois indicadores de atraso. Quanto mais longos os períodos médios móveis, maior o atraso nos sinais. Esses sinais funcionam muito bem quando uma boa tendência toma conta. No entanto, um sistema de crossover de média móvel produzirá muitas falhas na ausência de uma forte tendência. Há também um método de crossover triplo que envolve três médias móveis. Novamente, um sinal é gerado quando a menor média móvel cruza as duas médias móveis mais longas. Um sistema de crossover triplo simples pode envolver médias móveis de 5 dias, 10 dias e 20 dias. O gráfico acima mostra o Home Depot (HD) com EMA de 10 dias (linha pontilhada verde) e EMA de 50 dias (linha vermelha). A linha preta é o fechamento diário. Usando um cruzamento de média móvel teria resultado em três whipsaws antes de pegar um bom comércio. A MME de 10 dias quebrou abaixo da EMA de 50 dias no final de outubro (1), mas isso não durou muito enquanto os 10 dias voltavam em meados de novembro (2). Esta cruz durou mais tempo, mas o próximo cruzamento de baixa em janeiro (3) ocorreu perto dos níveis de preços do final de novembro, resultando em outro whipsaw. Esta linha de baixa não durou muito, pois a MME de 10 dias recuou acima dos 50 dias, alguns dias depois (4). Depois de três sinais ruins, o quarto sinal antecipou um forte movimento, com as ações avançando acima de 20. Existem dois tópicos aqui. Primeiro, crossovers são propensos a whipsaw. Um filtro de preço ou tempo pode ser aplicado para ajudar a evitar o excesso de impressões. Os comerciantes podem exigir que o crossover dure 3 dias antes de agir ou exigir que a MME de 10 dias se mova acima / abaixo da MME de 50 dias em um determinado valor antes de agir. Em segundo lugar, o MACD pode ser usado para identificar e quantificar esses cruzamentos. MACD (10,50,1) mostrará uma linha representando a diferença entre as duas médias móveis exponenciais. O MACD torna-se positivo durante uma cruz dourada e negativo durante uma cruz morta. O Oscilador de Preço de Porcentagem (PPO) pode ser usado da mesma maneira para mostrar as diferenças percentuais. Observe que o MACD e o PPO são baseados em médias móveis exponenciais e não corresponderão a médias móveis simples. Este gráfico mostra o Oracle (ORCL) com o EMA de 50 dias, o EMA de 200 dias e o MACD (50,200,1). Houve quatro crossovers médios móveis ao longo de um período de 2 anos e meio. Os três primeiros resultaram em whipsaws ou maus negócios. Uma tendência sustentada começou com o quarto crossover quando o ORCL avançou para meados dos anos 20. Mais uma vez, os cruzamentos médios móveis funcionam muito bem quando a tendência é forte, mas produzem perdas na ausência de uma tendência. Crossovers de preços As médias móveis também podem ser usadas para gerar sinais com simples cruzamento de preços. Um sinal de alta é gerado quando os preços se movem acima da média móvel. Um sinal de baixa é gerado quando os preços se movem abaixo da média móvel. Crossovers de preços podem ser combinados para negociar dentro da tendência maior. A média móvel mais longa define o tom para a tendência maior e a média móvel mais curta é usada para gerar os sinais. Uma pessoa procuraria cruzamentos de preços de alta apenas quando os preços já estivessem acima da média móvel mais longa. Isso estaria negociando em harmonia com a tendência maior. Por exemplo, se o preço estiver acima da média móvel de 200 dias, os gráficos só se concentrarão em sinais quando o preço se movimentar acima da média móvel de 50 dias. Obviamente, um movimento abaixo da média móvel de 50 dias precederia tal sinal, mas tais linhas de baixa seriam ignoradas, porque a tendência maior é de alta. Uma linha de baixa simplesmente sugeriria um recuo dentro de uma tendência de alta maior. Um cross back acima da média móvel de 50 dias sinalizaria uma melhora nos preços e a continuação da maior tendência de alta. O gráfico a seguir mostra a Emerson Electric (EMR) com a EMA de 50 dias e a EMA de 200 dias. As ações subiram acima e ficaram acima da média móvel de 200 dias em agosto. Houve quedas abaixo da MME de 50 dias no início de novembro e novamente no início de fevereiro. Os preços rapidamente recuaram acima da MME de 50 dias para fornecer sinais de alta (setas verdes) em harmonia com a tendência de alta maior. O MACD (1,50,1) é exibido na janela do indicador para confirmar cruzamentos de preço acima ou abaixo da MME de 50 dias. O EMA de 1 dia é igual ao preço de fechamento. O MACD (1,50,1) é positivo quando o fechamento está acima da MME de 50 dias e negativo quando o fechamento está abaixo da MME de 50 dias. Suporte e Resistência Médias móveis também podem atuar como suporte em uma tendência de alta e resistência em uma tendência de baixa. Uma tendência de alta de curto prazo pode encontrar suporte próximo à média móvel simples de 20 dias, que também é usada em Bollinger Bands. Uma tendência de alta de longo prazo pode encontrar suporte perto da média móvel simples de 200 dias, que é a média móvel de longo prazo mais popular. Se for verdade, a média móvel de 200 dias pode oferecer suporte ou resistência simplesmente porque é amplamente usada. É quase como uma profecia auto-realizável. O gráfico acima mostra o NY Composite com a média móvel simples de 200 dias de meados de 2004 até o final de 2008. O suporte de 200 dias forneceu várias vezes durante o avanço. Uma vez que a tendência se inverteu com uma quebra de suporte de topo duplo, a média móvel de 200 dias atuou como resistência por volta de 9500. Não espere níveis exatos de suporte e resistência de médias móveis, especialmente médias móveis mais longas. Os mercados são movidos pela emoção, o que os torna propensos a overshoots. Em vez de níveis exatos, as médias móveis podem ser usadas para identificar zonas de suporte ou resistência. Conclusões As vantagens do uso de médias móveis precisam ser ponderadas em relação às desvantagens. Médias móveis são os seguintes indicadores de tendência, ou atrasos, que sempre estarão um passo atrás. Isso não é necessariamente uma coisa ruim. Afinal, a tendência é sua amiga e é melhor negociar na direção da tendência. Médias móveis asseguram que um trader está alinhado com a tendência atual. Mesmo que a tendência seja sua amiga, as seguradoras gastam muito tempo nas faixas de negociação, o que torna as médias móveis ineficazes. Uma vez em uma tendência, as médias móveis vão mantê-lo, mas também dar sinais atrasados. Não espere vender na parte superior e comprar na parte inferior usando médias móveis. Como a maioria das ferramentas de análise técnica, as médias móveis não devem ser usadas sozinhas, mas em conjunto com outras ferramentas complementares. Os cartistas podem usar as médias móveis para definir a tendência geral e, em seguida, usar o RSI para definir os níveis de sobrecompra ou sobrevenda. Adicionando Médias Móveis a Gráficos de StockCharts As médias móveis estão disponíveis como um recurso de sobreposição de preços no ambiente de trabalho SharpCharts. Usando o menu suspenso Sobreposições, os usuários podem escolher uma média móvel simples ou uma média móvel exponencial. O primeiro parâmetro é usado para definir o número de períodos de tempo. Um parâmetro opcional pode ser adicionado para especificar qual campo de preço deve ser usado nos cálculos - O para o Open, H para o High, L para o Low e C para o Close. Uma vírgula é usada para separar parâmetros. Outro parâmetro opcional pode ser adicionado para mudar as médias móveis para a esquerda (passado) ou para a direita (futuro). Um número negativo (-10) mudaria a média móvel para os 10 períodos esquerdos. Um número positivo (10) mudaria a média móvel para os 10 períodos corretos. Múltiplas médias móveis podem ser sobrepostas ao gráfico de preço simplesmente adicionando outra linha de sobreposição ao ambiente de trabalho. Os membros do StockCharts podem alterar as cores e o estilo para diferenciar entre múltiplas médias móveis. Depois de selecionar um indicador, abra Opções avançadas clicando no pequeno triângulo verde. Opções avançadas também podem ser usadas para adicionar uma sobreposição de média móvel a outros indicadores técnicos, como RSI, CCI e Volume. Clique aqui para um gráfico ao vivo com várias médias móveis diferentes. Usando médias móveis com varreduras do StockCharts Veja algumas varreduras de amostra que os membros StockCharts podem usar para varrer várias situações de média móvel: Cruz média móvel em alta: Essa varredura procura ações com uma média móvel simples de 150 dias e uma linha de alta dos 5 EMA de um dia e EMA de 35 dias. A média móvel de 150 dias está aumentando desde que esteja negociando acima de seu nível há cinco dias. Uma linha de alta ocorre quando a MME de 5 dias se move acima da MME de 35 dias em volume acima da média. Média Móvel de Baixa: Esta busca procura ações com uma média móvel simples de 150 dias e uma linha de baixa da EMA de 5 dias e EMA de 35 dias. A média móvel de 150 dias está caindo desde que esteja sendo negociada abaixo de seu nível há cinco dias. Uma linha de baixa ocorre quando a MME de 5 dias se move abaixo da MME de 35 dias em volume acima da média. Estudo Adicional O livro de John Murphy tem um capítulo dedicado às médias móveis e seus diversos usos. Murphy cobre os prós e contras das médias móveis. Além disso, Murphy mostra como as médias móveis funcionam com Bollinger Bands e sistemas de negociação baseados em canais. Análise Técnica dos Mercados Financeiros John Murphy